Stress testing en el sistema bancario peruano e incidencia en su solvencia económica, periodo 2003 - 2017

Abstract

La solvencia económica de las entidades financieras peruanas ha registrado una tendencia decreciente como consecuencia de riesgos financieros y choques agregados que ha experimentado la economía peruana. Teniendo como efectos que entidades del sistema financiero peruano se liquiden o se fusionen con otras. Por ello, el trabajo de investigación tiene como propósito general determinar qué factores inciden en la solvencia económica del sistema bancario peruano durante el periodo 2003 - 2017. La metodología empleada para el objetivo general fue bajo enfoque cuantitativo de diseño no experimental, los métodos usados son descriptivos, correlacional y explicativo, con datos de frecuencia mensual desde ene-2003 a sept-2017 obtenidos del BCRP y la SBS; para ello se planteó un modelo econométrico, donde se aplicó el modelo de cointegración de Johansen y Pesaran. Para los objetivos específicos se realizó un análisis descriptivo comparativo. Finalmente se concluye que los factores que incidieron en la solvencia económica del sistema bancario peruano durante el periodo 2003 – 2017, fue el nivel de endeudamiento (RE) y el índice del precio al consumidor (IPC), puesto que ante un cambio porcentual en estos, conllevaría a una disminución en 0.92% y 0.11% del ratio de capital global (RCG) respectivamente; así mismo, el coeficiente del Producto Bruto Interno (PBI) y el coeficiente del desempleo (TDES) pautean que, ante cambio porcentual en ambas variables conllevaría a un aumento de 0.05% y 0.68% en RCG respectivamente. En referencia a las entidades financieras vigentes a diferencia de las entidades no vigentes, poseen mayor solvencia económica para afrontar choques adversos, menor riesgo de crédito y ratios de rentabilidad positivos (ROA y ROE).